郑糖增仓下跌 看跌期权普涨

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郑糖增仓下跌 看跌期权普涨

  白糖期权主力合约概览     行情介绍和分析  今日白糖期货合约SR809增仓下跌,收报5224元/吨,跌幅为%,成交量为万手,持仓量为万手,日增仓7022手。 近三年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为%、%、%和%。

  6月13日,白糖期权成交量万手(按双边计算,下同),持仓量万手,成交额万元。 成交量和持仓量的PC-Ratio分别为和,从成交量来看投资者偏好看涨期权,从持仓比率来看后市依然偏悲观。 从持仓分布来看,看涨期权在6000有最大持仓量,显示此处存压力,看跌期权在5300有最大持仓量,显示此处有较强支撑。 整体上,九月合约和一月合约成交量分别占所有合约的%和%,持仓量占比分别为%和%。

白糖期货SR809所对应的期权合约系列成交量最大,流动性最好。   受标的白糖期货1809合约增仓下跌影响,看涨期权普跌、看跌期权普涨。

看涨期权中,SR809-C-5300领跌,跌幅达-%,SR809-C-5400次之,为-%;看跌期权中,SR809-P-4900领涨,涨幅达+%,SR809-P-5000次之,为+%。

SR809系列平值期权隐含波动率收于%,较前一交易日小幅上升。

  郑糖1809振荡下跌,贴近布林下轨运行;日线级别看,MACD处于0轴下方,绿柱上升,KDJ指标表明行情处于盘整。 国际方面,国外基金的买盘逐渐减弱,原糖期货上涨有限。

国内郑糖由连续上涨转为弱势调整走势,价格暂围绕5230上下振荡。 盘面短线参考5215-5235元/吨区间逢高轻仓短空,止损5240元/吨,新进空单日内操作为主,不宜过分追低。 期权操作上,方向性策略:逢高构建熊市看跌期权组合,即买入SR809P5200,同时卖出SR809P5300。

波动率策略:波动率短期维持震荡,注意九月和一月份之间不合理期限结构,新单暂时观望或择机构建日历价差组合套利操作。

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